第一部分  考试说明

一、答卷方式：闭卷，笔试

二、答题时间:180分钟

三、参考书目

刘次华. 《随机过程》（第二版）. 华中科技大学大学出版社，2001年

第二部分  考查要点

一、随机过程的概念与基本类型

1．随机过程的基本概念

2．随机过程的分布律和数字特征

3．几种重要的随机过程:

正交增量过程, 独立增量过程,马尔可夫过程, 正态过程和维纳过程, 平稳过程.

二、泊松过程

1．泊松过程的定义

2．泊松过程的基本性质:

数字特征,时间间隔和等待时间分布,到达时间的条件分布

3．非齐次泊松过程和复合泊松过程的定义

三、马尔可夫链

1．马尔可夫链的概念及转移概率

2．马尔可夫链的状态分类

3．状态空间的分解

4．的渐近性质与平稳分布

四、平稳随机过程

1．平稳随机过程的定义和相关函数的性质

2．平稳过程的各态历经性

五、平稳过程的谱分析

1．平稳过程的功率谱密度及其性质

2．窄带过程及白噪声过程的功率谱密度

3．窄带过程及白噪声过程的功率谱密度

4．平稳过程通过线性系统的分析

2004.7.7
 

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